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从赌徒问题谈统计推测之重要性

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时间:2011-7-16
内容简介:首先我们来回顾赌博的起源,早在1600B.C.于埃及以及1300B.C.于中国均有关于赌博游戏之记载。尔后在十七世纪,法国贵族社会流行以投骰子作赌博,于投骰子中,反覆投几回后经验觉得有些结果不太一样。因此对当时之哲学者又是数学者间物理学者之 Pascal 及 Fermat 提出质疑且请求解释。于是这些学者乃开创了机率之概念且解出种种的赌博问题。在同时期 Huygens 之着作《骰子赌博之理论》以及 Jakob Bernoulli 之着作《推论法》等书均涉及机率理论之讨论。到 Laplace(1749-1827)时完成古典机率论。 本文由网上现金棋牌游戏平台www.crjq8.com编辑整理,介绍各种网上真钱棋牌游戏技巧,澳门赌场赌博技巧,提供各种网上博彩游戏,网上真钱游戏,免费试玩。希望从赌徒问题谈统计推测之重要性这篇文章能给你提供帮助。

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首先我们来回顾赌博的起源,早在1600B.C.于埃及以及1300B.C.于中国均有关于赌博游戏之记载。尔后在十七世纪,法国贵族社会流行以投骰子作赌博,于投骰子中,反覆投几回后经验觉得有些结果不太一样。因此对当时之哲学者又是数学者间物理学者之 Pascal 及 Fermat 提出质疑且请求解释。于是这些学者乃开创了机率之概念且解出种种的赌博问题。在同时期 Huygens 之着作《骰子赌博之理论》以及 Jakob Bernoulli 之着作《推论法》等书均涉及机率理论之讨论。到 Laplace(1749-1827)时完成古典机率论。

现在我们考虑下列一个赌博问题「今有一个圆铜板(不一定公正),设正面及反面发生之机率各为 $p,q(=1-p),0\leq p\leq 1$。今有一赌徒持有资金 a 元,而以金额 b 元赌「正面发生」,若猜中时,庄家赔 b 元,若未猜中则庄家赢 b 元(即赌徒输 b 元),如此继续打赌但每回打赌之金额不得超过该回赌博前之持有金额。设 N 回后,赌徒之财产为 ZN 时对赌徒之效用 (utility) 註1$u(Z_N) = \log Z_n$(以 e 作底)。求使此期望值为最大之赌博政策(即 N 回之每回最适打赌金额)?」

此问题属于动态计画之问题,可利用最适性原理如下解此问题。此问题是由初期财产 a 元及计画期间 N 回(以 (a,N) 表示此问题),求出每回採用之最适打赌金额,及其最大利益 fN(a),因此若初期财产为 x 元,没有打赌(期间0)时之最大利益为 $ f_0(x)=u(x)=\log x$ (因由题意赌徒财产 x 元时期效用为 $U(x)=\log x$)。

第一次打赌金额b元, $ 0 \leq b\leq a $ 时投出圆铜板结果,设其持有财产由 a 元变为 T(a,b) 元,T(a,b) 为如下:

\begin{displaymath}
T(a,b)=\left\{
\begin{array}{l}
a+b\mbox{, {\fontfamily{cwM1...
...cwM1}\fontseries{m}\selectfont \char 222})}
\end{array}\right.
\end{displaymath}

第一回打赌后赌徒持有财产为 T(a,b),此为第二回至第 N 回之 N-1 回期间之初期财产,故对此问题 (T(a,n),N-1) 之最大利益为 fN-1(T(a,b)),因为 T(a,b) 有两种情形(正、反面)各以机率 p,q 发生,故第一回打赌 b 元后第二回到第 N 回之 N-1 回期间之最大利益期望值为 pfN-1(a+b)+qfN-1(a-b)。因此对问题 (a,N) 之第一回打赌金额 b 决定使 pfN-1(a+b)+qfN-1(a-b) 之值最大者,如此可得下列式(最适性原理)

\begin{displaymath}
f_N(a)=\max_{0\leq b\leq a}[pf_{N-1}(a+b)+qf_{N-1}(a-b)] , \quad
N=1,2,3,\cdots
\eqno{(1)}
\end{displaymath}

如上述使(1)是成立之 b 为问题 (a,N) 之第一回打赌的最适金额,但无法直接由(1)式求出,可利用(1)之递迴关系式如下解之。下列分为两种情形考虑。

(A) $p>\frac{1}{2}$ 时,由 N=1 开始,解出问题 (x,1),即初期持有财产为 x 元只打赌一回,求第一回之最适打赌金额及函数 f1(x)。因为(1)式 a 改为 xN=1 亦成立且 $f_0(x)=\log x$,故下式成立

\begin{eqnarray*}
f_1(x)&=&\max_{0\leq b\leq x}[pf_{0}(x+b)+qf_{0}(x-b)]\\
&=&\max_{0\leq b\leq x}[p\log(x+b)+q\log(x-b)]
\end{eqnarray*}


利用微分

\begin{displaymath}
\frac d{db}[p\log(x+b)+q\log(x-b)]=\frac p{x+b}-\frac q{x-b}=0
\end{displaymath}

可求得 b 值(设为 b1*(x))及 f1(x) 如下:

\begin{displaymath}
\begin{eqalign}
b_1^*(x) &= (p-q)x, \\
f_1(x) &= \log x + \...
...}\fontseries{m}\selectfont \char 77})}
\end{eqalign}\eqno{(2)}
\end{displaymath}

在此 $\mbox{c}(p) = p\log{2p} + q\log{2q}$

其次考虑问题 (x,2),即在(1)式中 a=x, N=2 及由(2)可得

\begin{eqnarray*}
f_2(x)&=&\max_{0\leq b\leq x}[pf_1(x+b)+qf_1(x-b)]\\
&=&\max_{0\leq b\leq x}[p\log(x+b)+q\log(x-b)+c(p)]
\end{eqnarray*}


如上利用微分,可求得 b 值(设为 b2*(x))及 f2(x) 如下:

\begin{eqnarray*}
b_2^*(x)&=&(p-q)x,\\
f_2(x)&=&\log{x}+2c(p)(\mbox{{\fontfamil...
...inus0.1pt{\fontfamily{cwM3}\fontseries{m}\selectfont \char 77}})
\end{eqnarray*}


如此由归纳法,对问题 (x,n) 可得

\begin{displaymath}
\begin{eqalign}
b_n^*(x) &= (p-q)x, \\
f_n(x) &= \log x+nc(...
...tfont \char 77})} \quad n=1,2,\cdots,N
\end{eqalign}\eqno{(3)}
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\begin{eqalign}
f_n(x) &= \max_{0\leq b\leq x}[pf_1(x+b)+qf_...
...
&= \log x+nc(p)\\
& n=1,2,\cdots,N
\end{eqalign}\eqno{(4)}
\end{displaymath}

利用(3),(4)式可得问题 (a,N) 之最适赌博政策如下。

$p>\frac{1}{2}$ 时,设 b10=bN*(a)=(p-q)a,由(4)可得

\begin{eqnarray*}
f_N(a)&=&\max_{0\leq b\leq x}[pf_{N-1}(a+b)+qf_{N-1}(a-b)]\\
&=&pf_{N-1}(a+b_1^0)+qf_{N-1}(a-b_1^0)\\
&=&\log a +Nc(p)
\end{eqnarray*}

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