首先我们来回顾赌博的起源,早在1600B.C.于埃及以及1300B.C.于中国均有关于赌博游戏之记载。尔后在十七世纪,法国贵族社会流行以投骰子作赌博,于投骰子中,反覆投几回后经验觉得有些结果不太一样。因此对当时之哲学者又是数学者间物理学者之 Pascal 及 Fermat 提出质疑且请求解释。于是这些学者乃开创了机率之概念且解出种种的赌博问题。在同时期 Huygens 之着作《骰子赌博之理论》以及 Jakob Bernoulli 之着作《推论法》等书均涉及机率理论之讨论。到 Laplace(1749-1827)时完成古典机率论。
现在我们考虑下列一个赌博问题「今有一个圆铜板(不一定公正),设正面及反面发生之机率各为 。今有一赌徒持有资金 a 元,而以金额 b 元赌「正面发生」,若猜中时,庄家赔 b 元,若未猜中则庄家赢 b 元(即赌徒输 b 元),如此继续打赌但每回打赌之金额不得超过该回赌博前之持有金额。设 N 回后,赌徒之财产为 ZN 时对赌徒之效用 (utility) 註1 为 (以 e 作底)。求使此期望值为最大之赌博政策(即 N 回之每回最适打赌金额)?」
此问题属于动态计画之问题,可利用最适性原理如下解此问题。此问题是由初期财产 a 元及计画期间 N 回(以 (a,N) 表示此问题),求出每回採用之最适打赌金额,及其最大利益 fN(a),因此若初期财产为 x 元,没有打赌(期间0)时之最大利益为 (因由题意赌徒财产 x 元时期效用为 )。
第一次打赌金额b元, 时投出圆铜板结果,设其持有财产由 a 元变为 T(a,b) 元,T(a,b) 为如下:
第一回打赌后赌徒持有财产为 T(a,b),此为第二回至第 N 回之 N-1 回期间之初期财产,故对此问题 (T(a,n),N-1) 之最大利益为 fN-1(T(a,b)),因为 T(a,b) 有两种情形(正、反面)各以机率 p,q 发生,故第一回打赌 b 元后第二回到第 N 回之 N-1 回期间之最大利益期望值为 pfN-1(a+b)+qfN-1(a-b)。因此对问题 (a,N) 之第一回打赌金额 b 决定使 pfN-1(a+b)+qfN-1(a-b) 之值最大者,如此可得下列式(最适性原理)
如上述使(1)是成立之 b 为问题 (a,N) 之第一回打赌的最适金额,但无法直接由(1)式求出,可利用(1)之递迴关系式如下解之。下列分为两种情形考虑。
(A) 时,由 N=1 开始,解出问题 (x,1),即初期持有财产为 x 元只打赌一回,求第一回之最适打赌金额及函数 f1(x)。因为(1)式 a 改为 x,N=1 亦成立且 ,故下式成立
利用微分
可求得 b 值(设为 b1*(x))及 f1(x) 如下:
在此 。
其次考虑问题 (x,2),即在(1)式中 a=x, N=2 及由(2)可得
如上利用微分,可求得 b 值(设为 b2*(x))及 f2(x) 如下:
如此由归纳法,对问题 (x,n) 可得
即
利用(3),(4)式可得问题 (a,N) 之最适赌博政策如下。
若 时,设 b10=bN*(a)=(p-q)a,由(4)可得
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